Inicià la seva trajectòria professional com a ballarina i entre el 1914 i el 1920 treballà a Zuric. El 1920, mentre era ballarina a l’Stadttheater d’aquesta ciutat, conegué el cantant F. Wedekind, destacat intèrpret de balades, que la impressionà notablement. Prosseguí la seva carrera de ballarina fins el 1922, any en què l’abandonà per dedicar-se al teatre. El 1926 es casà amb el compositor K. Weill i dos anys després conegué B. Brecht. Lenya interpretà nombroses peces escèniques del seu marit amb text de Brecht, com Mahagonny o L’òpera de tres rals (1928) i Els set pecats capitals (1933). Arran dels canvis polítics a Alemanya, tots tres artistes emigraren als Estats Units. Allí Lenya estrenà diversos espectacles musicals a Nova York i treballà en cinema, en films com La primavera romana de la senyora Stone (J. Quintero 1961) o Des de Rússia amb amor (T. Young 1963). Després de la mort de Weill (1950), es convertí en una gran difusora de la seva obra.