De família aristocràtica, escriví la seva primera obra, Seven Gothic Tales (1934), en anglès, llengua que posteriorment simultaniejà amb el danès en la seva producció literària. En 1914-21 visqué a Kenya, on regentà una granja, experiència a partir de la qual escriví el seu llibre més conegut, Den Afrikanske Farm (‘La granja africana’, 1937), en la qual el continent africà esdevé una projecció dels seus anhels i esperances finalment frustrats. Escriví una novel·la, Gengældelsens veje (‘Els àngels venjadors’, 1944), però el gros de la seva obra obra comprèn narracions: Vinter-eventyr (‘Contes d’hivern’, 1942), Babettes gæstebud (‘El convit de Babette’, 1952), Skæbneanekdoter (‘Anècdotes del destí’, 1955), Sidste fortællinger (‘Darrers contes’, 1957), etc. Amb un estil senzill i distanciat, d’una gran eficàcia narrativa, que combina irrealitat i quotidianitat, molts dels seus contes tenen com a eix la idea del destí i la seva acceptació.