Fou nomenat bibliotecari de Perpinyà, on continuà el treball de J.P. Campagne, fundador i primer conservador de la biblioteca. Henry ja havia publicat alguns estudis sobre la Provença. A Perpinyà es familiaritzà aviat amb la llengua i la història catalanes. L’any 1820 publicà Recherches sur la voie de Rome en Espagne à travers le Roussillon et examen critique de l’itinéraire d’Antonin depuis Narbonne jusqu’aux trophées de Pompée, on corregí errors d’èpoques anteriors, però no aconseguí trobar la localització exacta de les restes romanes. També escriví unes relacions històriques sobre la febre groga del Principat del 1821: Relation historique des malheurs de la Catalogne ou mémoire de ce qui s’est passé à Barcelone en 1821 pendant que la fièvre jaune y a exercé ses ravages (1822).
Fou l’encarregat d’inventariar els fons d’arxius eclesiàstics. Veient-ne la riquesa, projectà l’elaboració d’una història del Rosselló, i després de treballar-hi durant quinze anys, el 1835 publicà els dos volums de l’Histoire de Roussillon comprenant l’histoire du royaume de Majorque. El llibre, tot i els defectes historiogràfics, els errors i les omissions, no deixa de ser el primer estudi valuós en el seu gènere. Se li retreu, però –encara avui–, d’enfocar inexorablement el destí de les terres nord-catalanes cap a la reunió amb França.
Conscient de la imperfecció de l’obra, Henry s’esforçà constantment per millorar-la a través de la recerca als arxius, amb la intenció de reeditar-la, cosa que no arribà a fer. Aquesta documentació ha romàs inèdita en els manuscrits de la biblioteca de Perpinyà ( Mélanges historiques sur l’ancienne province de Roussillon). També escriví Guide en Roussillon ou Itinéraire du voyageur dans le département des PO (1842).
S’interessà sobretot per la història de Perpinyà i publicà, en el SASL, dos treballs valuosos sobre l’antiga organització civil i militar de la ciutat: “Sur l’ancienne constitution militaire de Perpignan” (1839) i “Histoire de la constitution municipale de Perpignan” (1841).
L’any 1840 fou nomenat arxiver de la ciutat provençal de Toló, però continuà vinculat a les recerques històriques de l’àmbit català. Col·laborà en la Revue encyclopédique; Mémorial de l’Industrie; en Le Publicateur des PO, amb articles com “Le Roussillon” (1837) i “Réponse à M. Puiggarí sur l’article: ‘Trace du séjour des Sarrazins en Roussillon’” (1832). També escriví en el Journal commercial illustré des PO: “Le logement des hommes d’armes” (1901-04), “Ephémérides locales. L’Université de Perpignan en 1751”(1901-04), “Annales du Roussillon” (1901-04) i “L’ancien château des rois de Majorque” (1901-04), entre d’altres.
S’interessà pels descobriments arqueològics orientals i el 1846 edità, en dos volums, L’Égypte pharaonique ou Histoire des institutions des Egyptiens sous leurs rois.
De la seva bibliografia també destaquen: “Extraits d’une histoire inédite du Roussillon”, Mémoires de la Société Royale des Antiquaires de France (1834); “Les consuls de Perpignan”, Journal commercial illustré des P.-O. (1897-1900); “Collioure et Notre-Dame de Consolation”, La Ruche provençale (1821); “Notice sur la Cerdagne française”, Annales françaises des arts, des sciences et des lettres (1822); “Le carnaval et ses usages sur quelques points des Pyrénées”, Musée du Midi (1835), i “Une fête roussillonnaise”, Journal de Perpignan et des P.-O. (1819).