Prengué l’hàbit dominicà a València el 1578 i arribà a ocupar diversos càrrecs dins l’orde, tant a Barcelona com a València, per la qual cosa és un dels pocs historiadors del Barroc que ha deixat obra seva dedicada al Principat i al País Valencià. Fou nomenat cronista de la Corona d’Aragó el 1615, poc abans de la seva mort. Els seus interessos en matèria historiogràfica el portaren des d’allò més particular –l’orde dels dominicans– a allò més general –la història del regne valencià o de les terres catalanes–. En aquest sentit, cal assenyalar que el 1599 publicà la Historia de la provincia de Aragón de la orden de predicadores desde su origen y principio hasta el año mil y seyscientos, dividida en dos libros, i el 1603, la Historia de los victoriosísimos antiguos condes de Barcelona dividida en tres libros, en què realitzà un treball destacable: tot fent un recorregut cronològic per la història del Principat, aportà alguns documents fins aquell moment inèdits com ara la lletra de Carles el Calb als barcelonins del 877. La història arriba fins a l’època en què fou publicada, però des de Ramon Berenguer IV no passa de ser un episcopologi. Aquesta història del Principat s’ha reproduït en diverses ocasions en facsímil (Barcelona, 1974; València, 1994 i 2000). L’autor també elaborà un episcopologi de Girona (1601) i, sobre les terres catalanes, escriví una Descripción de Cataluña annexa al mapa de Joan B. Vrints (1605), que fou estudiada per Ernest Moliné i Brassés (1909).
Pel que fa al País Valencià, redactà els Anales del reyno de València, tomo primero que corre desde su población después del diluvio hasta la muerte del rey don Jayme el Conquistador, que es publicaren en dos volums (1613). Aquests annals –que inclouen alguns cronicons i documents falsos d’ús en l’època– s’inicien amb una descripció del Regne de València i continuen amb un recorregut per la història antiga valenciana i espanyola. Més interès per a la història local valenciana té, per exemple, el tractament que fa de la conquesta de Jaume I, en la qual no s’està d’afegir notícies referides a llocs concrets que l’autor extragué de l’observació directa o de la historiografia local. No arribà a veure publicada la continuació de la primera part dels seus annals, tot i que, en morir, la deixà quasi enllestida, però pervingué manuscrita i fou publicada molt més tard (1936-46) pel pare J.M. Garganta amb el títol d’Apuntamientos para continuar los Anales del Reino de Valencia desde Pedro III hasta Felipe II.
Així mateix, publicà algunes vides de sants a les quals no donà un tractament gaire diferent al de la resta de la historiografia, atès que fins al s. xviii pràcticament, les hagiografies foren vistes com a llibres d’història. En aquest sentit, publicà les biografies de sant Vicent Ferrer, Historia de la vida, milagros, muerte y discípulos del bienaventurado predicador apostólico valenciano san Vicente Ferrer de la orden de Predicadore (1600 i 1611), de sant Ramon de Penyafort, Historia del beato cathalán barcelonés san Raymundo de Peñafort... con una relación de la canonización del sancto, y de las fiestas que se han hecho en Barcelona (1601) i de sant Pere de Luxemburg, Historia del bienaventurado cardenal san Pedro de Lucemburgo, con una devota oración al mismo santo (1605), entre d’altres.
L’esperit erudit i crític de Diago el converteix en un dels millors representants de l’escola historiogràfica valenciana del Barroc, i això és degut al fet que es formà en el criticisme propi del món del Renaixement, i no es deixà portar pel gust per les fabulacions i l’excés de religiositat característics del període. Fou, a més, un nexe d’unió entre les escoles historiogràfiques de Barcelona i de València, acceptat com una autoritat indiscutible.