Estudià a la Universitat de Moscou (1911-16), d’on fou professor el 1927. Amb Kolmogorov és considerat com un dels fundadors de l’escola de Moscou, que ha fet aportacions cabdals en teoria de les probabilitats. Estudià també amb N.Luzin la teoria de funcions, les teories de les fraccions contínues, generalitzà la integral de Denjoy i establí la teoria general dels processos aleatoris estacionaris.