Habitada per uns pobladors de raça tràcia, fou definitivament conquerida per Marc Licini Cras el 29 aC. El territori fou constituït districte militar dependent administrativament de la Il·líria i governat per un legat imperial amb rang de cònsol. L’organització provincial, iniciada per Tiberi, culminà amb l’administració de Claudi (44 dC). Diverses incursions dels dacis i dels sàrmates (68-70) determinaren la intervenció de Domicià, que, l’any 86, la dividí en dues parts: la Mèsia superior (a Occident) i la Mèsia inferior (a Orient). Trajà féu servir la província com a base de les operacions contra els dacis; però, després d’un període de relativa tranquil·litat, fou centre de lluites dinàstiques i l’amenaçaren els gots. Dioclecià operà una nova divisió del territori que, al s IV, fou seriosament castigat per les invasions dels bàrbars i caigué a les mans dels gots, dels alans i dels huns. Resten, actualment, escassos monuments que recorden l’antiga civilització romana.