Després de treballar com a ajudant de realització per a directors de diferents països —entre els quals Sergio Leone, Mario Camus i Melvin Frank—, debutà el 1978 amb la pel·lícula d’intriga La parte del león. Des d’aleshores dirigí pel·lícules com ara Tiempo de revancha (1981), Últimos días de la víctima (1982), The Stranger (1987), Un lugar en el mundo (1992), La ley de la frontera (1995), Martín (Hache) (1997), Lugares comunes (2002), i Roma (2004), sovint abordant la realitat del seu país. També dirigí la sèrie de televisió Pepe Carvalho (1984), basada en el personatge creat per Manuel Vázquez Montalbán. El 2003 se li concedí la nacionalitat espanyola per carta de naturalesa.
Autor dels seus propis guions, obtingué el premi Goya i el premi al millor guió del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià per Un lugar en el mundo i Lugares comunes. L’any 2024 fou guardonat amb la medalla d’or de Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya.