És la integral definida E (X) = ∫ XdP de la funció X relativament a la probabilitat P. En el cas discret si
on X i són valors reals i I A i els indicadors d’una partició {A i ,...,A n} de l’espai, l’esperança pren el valor
L’esperança condicionada d’una variable aleatòria X, donat un esdeveniment A, és la integral definida
