Rebé les primeres lliçons de música del seu pare, Ludwig Vecsey, que també era violinista. Posteriorment fou deixeble de Jenö Hubay i Josep hoachim i aparegué en públic per primera vegada quan tenia deu anys, a Berlín. Un any després actuà a Londres i el 1905 feu la seva primera gira pels Estats Units. Fou considerat un dels grans intèrprets del seu temps. Jean Sibelius li dedicà el seu Concert per a violí. La temporada 1920-21 interpretà a Barcelona dos recitals dins els cicles organitzats per l’Associació de Musica da Camera. Ell mateix escriví diverses composicions per a violí que encara formen part del repertori de molts violinistes. N’és un exemple Valse triste, obra enregistrada pel violinista Arthur Grumiaux, entre d’altres. La seva discografia no és gaire abundant, però testimonia la perfecció tècnica i el virtuo sisme d’aquest instrumentista, que tocava amb l’Stradivari ’Berthier’ del 1716.