Fundada el 1912, el seu principal impulsor fou Enrique Pecourt (secretari entre el 1924 i el 1947). Oferí els primers concerts al saló d’actes del conservatori de la ciutat i, després de passar per diversos locals, el 1923 s’instal·là al Teatre Principal. A la primera meitat del segle XX destacà per la quantitat de socis i de concerts celebrats, la qual cosa permeté mantenir a València el gust per la música de cambra. En aquesta època hi actuaren artistes com P. Casals, M. Ravel, A. Glazunov o J. Heifetz. El 1987 l’entitat es traslladà al Palau de la Música i en l’actualitat aplega 1 300 socis, que assisteixen a una mitjana de vint-i-cinc concerts per temporada.