Resultats de la cerca
Es mostren 50 resultats
procès estocàstic
Matemàtiques
Procés que estudia l’evolució d’un sistema (econòmic, biològic, tècnic, cibernètic, etc) en el qual la llei de probabilitat és funció del temps.
En rigor un procés estocàstic és una família de variables aleatòries {X t } , on t varia en un conjunt anomenat paramètric conjunt dels nombres naturals en el cas de processos discrets, un interval de la recta real en el cas de processos continus, etc
procés estadístic
Matemàtiques
Família de variables estadístiques que depenen d’un o més paràmetres.
procés d’iteració
Matemàtiques
Procés d’aproximació que permet d’arribar a un resultat suficientment bo en un càlcul, repetint-lo amb dades cada vegada més aproximades.
Normalment les dades per a una repetició del procés són els resultats de la iteració anterior
trajectòria
Matemàtiques
En un procés estocàstic, funció real obtinguda en fixar la component aleatòria del procés.
Si X O, T X Ω → R és un procés estocàstic real i per a cada ω ∈ Ω hom considera l’aplicació X ω O,T → R definida per X ω t = X t ,ω, aleshores X ω és una trajectòria corresponent al procés X
gràfic de control
Matemàtiques
Representació cronològica d’observacions relatives a mostres tretes d’un procés industrial per tal de controlar les característiques del producte i corregir, si cal, el funcionament del procés.
En el gràfic de control hom representa, generalment, les mitjanes i les amplituds diferència entre el valor més gran i el més petit de la mostra de les mostres El sistema de referència és constituït per uns eixos de coordenades i unes rectes horitzontals o límits que indiquen la necessitat d’extreure una mostra complementària límit d’atenció o bé d’intervenir directament en el procés per tal de corregir-lo límit d’intervenció
mètode de Montecarlo
Matemàtiques
Mètode estadístic pel qual, mitjançant un mostreig artificial (que en general utilitza successions de xifres aleatòries), hom arriba a estimar la probabilitat que un procés real tingui lloc.
L’ús d’un mostreig artificial o procés de simulació , que actualment és facilitat per la utilització d’ordinadors, evita el mètode analític de comptabilitzar totes les dades reals que concorren en el procés analitzat i que, a causa de llur quantia i aleatorietat, desborden les possibilitats de comptabilització El mètode de Montecarlo fou perfeccionat entre els anys 1950 i 1960, i té com a antecedent històric l’estimació feta per GBuffon, l’any 1773, de les xifres decimals del nombre pi π El mètode ha estat utilitzat amb èxit en física nuclear determinació de les…
ortogonalització de Gram-Schmidt
Matemàtiques
En un espai vectorial de dimensió finita n i dotat d’un producte intern <, >, procés que permet d’obtenir una base ortogonal {w1,...,wn} a partir d’una base qualsevol {v1,...,vn} de l’espai.
El procés consisteix a fer w 1 = v 1 , i, per a k ≥2, el k -èsim vector és donat per l’expressió La base formada pels vectors w i /∥ w i ∥, i =1,, n , és una base ortonormal El procés que determina aquesta base, procés que és la combinació de l’ortogonalització de Gram-Schmidt i d’una ortonormalització, és anomenat ortonormalització de Gram-Schmidt
ergodicitat
Matemàtiques
Propietat d’un procés estocàstic en què tots els paràmetres probabilístics es poden determinar (amb probabilitat 1) d’una única funció qualsevol resultant del procés.
Aquesta propietat normalment s’expressa, també, dient que les mitjanes probabilístiques coincideixen amb les temporals En sentit ampli hom parla d’ergodicitat respecte a la mitjana, desviació típica o qualsevol altre paràmetre d’interès Els processos ergòdics són importants en el sentit que hom pot fer fàcilment mesures sobre una única funció resultant d’un fenomen físic, i aplicar els valors resultants a la teoria matemàtica dels processos estocàstics