Resultats de la cerca

La variància actua formalment com un producte escalar definit a l’espai vectorial de variables aleatòries de valor mitjà zero

Així, si X 1 , X 2 ,, X n és una successió de variables aleatòries i Y, Z són dues variables aleatòries, si X n ≤ Y per a tot n , aleshores i si X n ≥ Z per tot n , aleshores aleshores, si la successió X n és convergent i fitada, es compleix que

En rigor un procés estocàstic és una família de variables aleatòries {X t } , on t varia en un conjunt anomenat paramètric conjunt dels nombres naturals en el cas de processos discrets, un interval de la recta real en el cas de processos continus, etc

Si U i V són dues variables aleatòries independents de distribució x 2 amb m i n graus de llibertat, respectivament, aleshores la distribució de la variable aleatòria rep el nom de distribució F i, a l’igual que les distribucions N 0,1, X 2 i t n , es dóna per mitjà de taules La funció de densitat és

Segons aquest teorema, per a n → ∞ la mitjana de n observacions independents segueix una llei normal de mitjana igual a la de la població i de variància igual a 1/ n de la d’aquesta A la pràctica, per a n ≥ 10 l’aproximació és ja suficient Aquest teorema, formulat per Lindeberg i Levi, és un dels més importants de la teoria de probabilitats De Moivre en feu la primera demostració el 1732 en el cas d’una distribució binomial, i posteriorment Ljapunov en demostrà la validesa molt general en cas de variables aleatòries Això explica per què a la pràctica hi ha moltes variables que…

Hom tracta de separar la fluctuació aleatòria de la llei subjacent del fenomen, allisant els valors històrics anteriors La més emprada és la tècnica anomenada de les mitjanes mòbils , que pren com a previsió la mitjana aritmètica de les N darreres dades Hom pot veure fàcilment que S t +1 = S t + X t — X t-N /N Si es tracta, p ex, de preveure les vendes d’un producte per al més següent t+ 1, hom pren la mitjana dels darrers dotze mesos, amb la qual cosa hom suposa que s’eliminaran les variacions aleatòries El mètode de l' allisatge exponencial representa una elaboració de l’…

En general, l’elecció d’una mostra estadística és duta a terme amb bases aleatòries, puix que tots els elements de la població han de gaudir de la mateixa probabilitat de formar part de la mostra, les dimensions de la qual són molt variables i depenen de les característiques pròpies del poblema que estadísticament hom vol estimar En mesurar una característica en una mostra hom obté els valors mostrals o distribució empírica de la mostra, de la qual hom extreu els paràmetres estadístics essencials, és a dir, la mitjana, la variància, la mediana, etc, que són els que permeten d’…

Si els valors de les diferents variables satisfan exactament una equació, hom diu que hi ha una correlació perfecta entre elles Quan hi ha dues variables, és anomenada correlació simple , i si el nombre de variables és superior a dues, correlació múltiple Donades dues variables aleatòries X , Y , la localització dels parells de punts X, Y damunt un sistema de coordenades rectangular rep el nom de diagrama de dispersió Si tots els punts del diagrama semblen trobar-se aproximadament damunt una recta, hom diu que la correlació és lineal quan els punts descriuen amb una certa…

Un exemple n’és el quocient entre la seva covariància i l’arrel quadrada del producte de les seves variàncies

D’ús freqüent en la investigació experimental psicològica i pedagògica, és basada en la teoria de les correlacions i té per objecte de manifestar el grau de variabilitat comuna existent en un cert camp de fenòmens cada una de les dimensions d’aquesta variabilitat és anomenada factor, i n'existeixen de diversos ordres entre ells cal diferenciar els comuns i els específics S'aplica, sobretot, en l’estudi de les diferències individuals i en la indagació de les aptituds i les qualitats de la personalitat L’iniciador fou Charles Spearman, el 1904, amb la teoria bifactorial, i un dels…